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光大证券-量化组合跟踪周报:基本面因子表现分化市场风格偏向中

发布日期:2021-11-27 00:52   来源:未知   阅读:

  :较差的因子有净利润断层(-1.12%)、总资产毛利率TTM(-1.40%)、市盈率因子(-1.66%)。流动性1500股票池中。本周表现较好的有20日成交金额的移动平均值(1.02%)、20日成交金额的标准差(0.94%)、6日成交金额的标准差(0.73%)。表现较差的因子有单季度EPS(。”

  6.本周表现较好的因子有5日反转(1.24%)、10日平均换手率与120日平均换手率之比(0.92%)、对数市值因子(0.81%)。

  7.表现较差的因子有单季度ROE(-2.25%)、单季度总资产毛利率(-2.65%)、单季度ROA(-2.67%)。

  9.本周表现较好的因子有标准化预期外盈利(1.99%)、营业利润率TTM(1.13%)、净利润率TTM(0.98%)。

  10.表现较差的因子有净利润断层(-1.12%)、总资产毛利率TTM(-1.40%)、市盈率因子(-1.66%)。

  12.本周表现较好的有20日成交金额的移动平均值(1.02%)、20日成交金额的标准差(0.94%)、6日成交金额的标准差(0.73%)。

  15.净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子、每股经营利润TTM因子在大部分行业均获得负收益,仅在国防军工、有色金属等行业表现较好;动量类因子整体表现为动量效应,但是在建筑材料、纺织服装、商业贸易的反转效应较为明显。

  16.估值类因子中,BP因子与EP因子在各大多数行业中取得明显负收益,整体表现为价值风格回撤。

  17.市值风格上,各行业整体表现为小市值效应,建筑材料和钢铁行业大市值效应明显。

  18.残差波动率与流动性因子在多数行业中获得正向收益,但在采掘行业负向收益明显。

  20.中证500股票池中获得超额收益0.77%,中证800股票池中出现回撤,获得超额收益-0.52%,全市场股票池中出现回撤,获得超额收益-1.13%。

  21.风险分析:报告结果均基于历史数据,历史数据存在不被重复验证的可能。

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